Portefeuille, Risque & Finance quantitative

Relier construction de portefeuille, mesure des risques et méthodes quantitatives.

3 disciplines

Diversification, allocation, construction, pilotage et mesure de la performance.

Théorie du portefeuille · Diversification · Analyse moyenne-variance · Frontière efficiente · Allocation d’actifs · …

Identification, mesure, agrégation et couverture des risques financiers.

Cadres de mesure des risques · Risque de marché · Risque de crédit · Risque de liquidité · Risque de contrepartie · …

Mathématiques financières, probabilités, statistiques et méthodes numériques.

Mathématiques financières · Valeur temps de l’argent · Probabilités · Statistiques · Inférence statistique · …